توزیع ویشارت وارون - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

Inverse-Wishart
نماد
پارامترها درجه آزادی (آمار) (عدد حقیقی)
تجانس (هندسه) (pos. def)
تکیه‌گاه is positive definite
تابع چگالی احتمال

میانگین
مُد [۱]: 406 
واریانس see below

در آمار توزیع وارون ویشارت یک توزیع احتمال است که روی یک ماتریس مثبت مثبت-معین (به انگلیسی: positive-definite matrix) تعریف می شود. می گوییم از توزیع ویشارت وارون پیروی می کند اگر دارای توزیع باشد یا به عبارتی دیگر ماتریس وارون آن دارای توزیع ویشارت باشد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. A. O'Hagan, and J. J. Forster (۲۰۰۴). Kendall's Advanced Theory of Statistics: Bayesian Inference. ۲B (ویراست ۲). Arnold. شابک ۰-۳۴۰-۸۰۷۵۲-۰.